Origin: U.S.A.
(Import costs included in the price)
It will be shipped from our warehouse between Tuesday, August 13 and Friday, August 23.
You will receive it anywhere in United Kingdom between 1 and 3 business days after shipment.
Nouveaux indicateurs d'évaluation du risque (in French)
Lahrech, Taha
Synopsis "Nouveaux indicateurs d'évaluation du risque (in French)"
Et si l'on quantifiait le risque d'un projet réel par une valeur monétaire au lieu de l'appréhenderseulement par des statistiques? Et si l'on inventait, par ce moyen, une rentabilité pondérée au risque, comme nouvel outil d'aide à la décision, qui recalibre la rentabilité de chaque projet sur la base du risque encouru? Pour répondre à ces questions nous élaborons les trois nouveaux indicateurs RIVa, PSV et RPR, quisont une première sur le plan méthodologique. L'idée d'attribuer une valeur au risque de projet a pu être concrétisée avec les deux approches, paramétrique via le mouvement brownien géométrique (ou la formule Black-Scholes), et semi-paramétrique via une distribution empirique de la simulation de Monte Carlo. A souligner par ailleurs que la PSV, qui incarne la VAN purifiée du risque, est différente du concept dit de la VAN ajustée au risque qui existe déjà, qui n'a pas de version paramétrique, et qui ne tient pas compte de l'aversion au risque car elle réincarne le paradoxe de Saint-Pétersbourg.