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portada Análisis de Series Temporales Económicas ii (2ª Ed. ) (Libros Profesionales) (in Spanish)
Type
Physical Book
Publisher
Year
2009
Language
Spanish
Pages
97
Format
Paperback
ISBN
8473566459
ISBN13
9788473566452
Edition No.
2

Análisis de Series Temporales Económicas ii (2ª Ed. ) (Libros Profesionales) (in Spanish)

Juan Francisco Pérez-Carballo Veiga (Author) · Esic Editorial · Paperback

Análisis de Series Temporales Económicas ii (2ª Ed. ) (Libros Profesionales) (in Spanish) - Jose Hernandez Alonso

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Synopsis "Análisis de Series Temporales Económicas ii (2ª Ed. ) (Libros Profesionales) (in Spanish)"

Encuadernación: RústicaColección: Libros profesionalesEste libro es una introducción a la Econometría, válido para estudiantes de economía no iniciados en la materia y para toda persona interesada en el conocimiento de las técnicas econométricas, sea o no especialista en el campo económico. El volumen está centrado en la modelización univariante de series temporales (modelos ARIMA), parcela del conocimiento que constituye una parte importante de un primer curso de Econometría. Aunque se trata de un texto elemental, pretende proporcionar al estudiante un conocimiento teórico-práctico adecuado, sin agobiar con excesivos desarrollos matemático-estadísticos. El manual, se ha procurado que sea autosuficiente, de manera que los conceptos vertidos a nivel teórico se complementan con abundantes ejercicios prácticos, a modo de ejemplos, que deben facilitar al lector un entendimiento más intuitivo de los contenidos. Los aspectos relativos a la modelización empírica también se han cuidado expresamente buscándose, que la lectura del texto permita una comprensión clara y efectiva del proceso habitual a seguir en la modelización univariante de series temporales económicasIntroducción a las series temporales.Enfoque Box-Jenkins.Conceptos básicos.Modelos de Series Temporales.Estimación y validación del modelo.Análisis de intervención.Elaboración de modelos ARIMA.Bibliografía

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Enrique CuevasWednesday, December 26, 2018
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Excelente material. Útil para todos aquellos interesados en el análisis econométrico de series de tiempo. Explicaciones claras y sencillas pero sin perder el rigor teórico y empírico.

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